5 MESES DE CARTEIRA ATIVA !!! + 24,13% IFRTRINDADE X - 7,27% IBOV
LANÇAMENTOS - EXTRATO
IBOV : FECHAMENTO
57613 VARIAÇÃO:
- 0,50%
Boa tarde amigos !
Fizemos inúmeras operações no nosso portfólio no pregão de hoje. As últimas semanas tem sido bastante agitadas para a nossa carteira, pois estamos vislumbrando uma movimentação intensa dos ativos e alguns até mesmo revertendo suas tendências.
Fizemos o encerramento de posições em ativos importantes no nosso portfólio, e outros nem tanto. Vendemos AMBV4, UGPA3 E MGLU3 e já iniciamos algumas compras em ECOR3 e ARZZ3.
Como é sabido pelo mercado em geral, AMBV4 e UGPA3 são ativos que dificilmente devem ser extraídos de um portfólio de longo prazo, no entanto, creio que chegou a hora de dar um respiro e oportunidade para outras ações mais sazonalmente favorecidas. Logo voltaremos a eles.
Seguiremos com as compras tendo em vista que temos abundante capital disponível, no momento.
RENTABILIDADE DA CARTEIRA.
Em relação a rentabilidade da carteira, me permitirei ser repetitivo !
Hoje nossa carteira IFRTRINDADE POSITION completou 5 meses de atividades, cujas operações foram TODAS publicadas em tempo real.
As operações iniciaram em 18/09/2012 com um capital inicial de R$ 300.000,00 e o objetivo de rentabilidade deste projeto era superar em 100% o CDI,
índice balisador da renda fixa no mercado brasileiro, isto é, o objetivo
inicial era alcançar uma rentabilidade um pouco menor que 2% ao mês
sobre o valor global da carteira.
Tendo
em vista que a intenção é alcançar esse patamar de rentabilidade com
consistência, apenas na ponta compradora, (abrindo mão das operações
short ) saliento que a meta era realmente ousada, mas JÁ FOI ATINGIDA há tempos.
Pois bem, é justamente aí que está o desafio
maior do sistema: rentabilizar em torno e 24% ao ano a carteira apenas
na posição buy (compra), independente do rumo que o mercado desenvolva.
Sendo assim, e com os parâmetros definidos desde o início, podemos dizer, sem sombra de dúvidas, que a meta está sendo plenamente superada e com folga. A comprovação se dá com a publicação em real time de todas as operações que realizamos.
Existe uma
característica de ousadia e arrojo na carteira que possibilita
operações alavancadas em mercados futuros e este tem sido o diferencial
do sucesso do nosso portfólio.
Operações em DÓLAR, INDICE, BOI E MILHO estão fazendo a diferença para potencializar os lucros no nosso projeto, mas o grande detalhe é justamente o MANEJO DE RISCO e o exigente acompanhamento ful time do mercado, quando operações desta natureza estão em andamento.
Pela imagem acima podemos comprovar que a rentabilidade supera em muito o objetivo inicial do portfólio. No momento o portfólio À VISTA está com patrimônio global de R$ 371.635,70, o que representa um rendimento no período de 23,87%, isto é, 4,77% ao mês.
Neste valor acima citado não estão inseridos os valores referentes aos ajustes das operações abertas (em andamento dos mercados futuros ) de MILHO - CCMH13, BOI GORDO - BGIK13 e DÓLAR - WDOH13.
Excepcionalmente, apenas para obter um dado estatístico do período, podemos incluir no valor global os ajustes que o portfólio enfrentaria caso as operações fossem encerradas com os valores de fechamento do mercado na hoje.
O resultado ficaria assim:
Pelas operações de MILHO - CCMH13 haveria um ajuste positivo de - R$ 6318,00, pelas operações de BOI GORDO - BGIK13 haveria um ajuste positivo de R$ 1,871,10, e por fim, pelo DÓLAR - WDOH13 teríamos outro ajuste negativo de R$ 7.425,00.
Desta forma, o valor global acrescido dos dados acima chegaremos ao montante de R$ 372.399,80, ou seja, uma rentabilidade final de 24,13% no período de 5 meses.
CONCLUSÃO:
Além da rentabilidade excepcional para o período, diversos outros fatores devem ser observados. O primeiro envolve o indice de acerto que envolve a estratégia que gira em torno de 90%. Nesse período poucos stops loss foram acionados.
Outro fator importante que deve ser levado em consideração é a rentabilidade de um benchmark de renda variável no período. Neste caso, utilizando o IBOVESPA no período, as surpresas são ainda maiores, já que quando iniciamos nossa carteira em 18/09/2012 o IBOV fechou aquele pregão em 61804, e hoje o índice está INCRÍVEIS -7,27% ABAIXO, isto é, 57613 pontos. Vide imagem abaixo:
Desta forma e considerando todos pontos acima relatados, NÃO TEMOS NADA A RECLAMAR! A estratégia IFRTRINDADE sofre poucos pontos de prejuízo ( stop loss ), tem alto índice de acertividade ( 90% ), rentabilidade extremamente acima do objetivo inicial (pouco menos que 24% ao ano ) e supera o IBOV na proporção +24,13% x -7,27%, ou seja está performando 31,40% a frente do IBOV !!
Ainda temos um longo caminho a percorrer até a conclusão de um ano de trades publicados, e tudo pode ocorrer até lá, porém as perspectivas são boas e seguimos com disciplina e disposição para vencer, afinal o ANO DE 2013 começa somente hoje : PRIMEIRA SEGUNDA FEIRA PÓS CARNAVAL !
Com isso, encerro o comentário reforçando a máxima do BLOG e o meu lema para atingir o sucesso :
" O MERCADO LHE DARÁ AQUILO QUE VOCÊ MERECER, NADA MAIS NADA MENOS !"
abraço
TRADER TRINDADE.
LISTA DE ATIVOS COM NEGOCIAÇÕES EM ABERTO NOS FUTUROS
FECHAMENTOS DOS CONTRATOS FUTUROS QUE VÃO BALIZAR OS CÁLCULOS DE AJUSTES NO PREGÃO DE HOJE.
CCMH13 = 30,38
BGIK13 = 94,70
WDOH13 = 1964,50
MILHO
MILHO - CCMH13 - VENDA 30,96 08/01/13
MILHO - CCMH13 - VENDA 30,96 08/01/13
MILHO - CCMH13 - VENDA 31,00 09/01/13
MILHO - CCMH13 - VENDA 31,00 09/01/13
MILHO - CCMH13 - VENDA 30,97 09/01/13
MILHO - CCMH13 - VENDA 30,97 09/01/13
MILHO - CCMH13 - VENDA 30,97 09/01/13
MILHO - CCMH13 - VENDA 30,97 09/01/13
MILHO - CCMH13 - VENDA 30,89 11/01/13
MILHO - CCMH13 - VENDA 30,89 11/01/13
MILHO - CCMH13 - VENDA 31,80 14/01/13
MILHO - CCMH13 - VENDA 31,80 14/01/13
MILHO - CCMH13 - VENDA 31,17 01/02/13
MILHO - CCMH13 - VENDA 31,17 01/02/13
MILHO - CCMH13 - VENDA 31,17 01/02/13
MILHO - CCMH13 - VENDA 31,45 04/02/13
MILHO - CCMH13 - VENDA 31,45 04/02/13
MILHO - CCMH13 - VENDA 31,45 04/02/13
PM: 31,16 X 18
CONTRATOS - custo operacional por contrato 10,00
BOI GORDO
BOI - BGIK13 - COMPRA 93,50 22/01/13
BOI - BGIK13 - COMPRA 93,50 22/01/13
BOI - BGIK13 - COMPRA 93,50 22/01/13
BOI - BGIK13 - COMPRA 94,35 07/02/13
BOI - BGIK13 - COMPRA 94,35 07/02/13
BOI - BGIK13 - COMPRA 94,35 07/02/13
BOI - BGIK13 - COMPRA 94,36 08/02/13
BOI - BGIK13 - COMPRA 94,36 08/02/13
BOI - BGIK13 - COMPRA 94,36 08/02/13
PM: 94,07 X 9
CONTRATOS - custo operacional por contrato 20,00
MINI DÓLAR
DOLAR - WDOH13 - COMPRA 2005,00 28/01/13
DOLAR - WDOH13 - COMPRA 2005,00 28/01/13
DOLAR - WDOH13 - COMPRA 2005,00 28/01/13
DOLAR - WDOH13 - COMPRA 2005,00 28/01/13
DOLAR - WDOH13 - COMPRA 2005,00 28/01/13
DOLAR - WDOH13 - COMPRA 2000,00 29/01/13
DOLAR - WDOH13 - COMPRA 2000,00 29/01/13
DOLAR - WDOH13 - COMPRA 2000,00 29/01/13
DOLAR - WDOH13 - COMPRA 2000,00 29/01/13
DOLAR - WDOH13 - COMPRA 2000,00 29/01/13
DOLAR - WDOH13 - COMPRA 1995,00 29/01/13
DOLAR - WDOH13 - COMPRA 1995,00 29/01/13
DOLAR - WDOH13 - COMPRA 1995,00 29/01/13
DOLAR - WDOH13 - COMPRA 1991,50 30/01/13
DOLAR - WDOH13 - COMPRA 1991,50 30/01/13
DOLAR - WDOH13 - COMPRA 1991,50 30/01/13
DOLAR - WDOH13 - COMPRA 1992,50 31/01/13
DOLAR - WDOH13 - COMPRA 1992,50 31/01/13
DOLAR - WDOH13 - COMPRA 1992,50 31/01/13
DOLAR - WDOH13 - COMPRA 1992,50 31/01/13
DOLAR - WDOH13 - COMPRA 1987,50 01/02/13
DOLAR - WDOH13 - COMPRA 1987,50 01/02/13
DOLAR - WDOH13 - COMPRA 1987,50 01/02/13
DOLAR - WDOH13 - COMPRA 1970,50 07/02/13
DOLAR - WDOH13 - COMPRA 1970,50 07/02/13
DOLAR - WDOH13 - COMPRA 1970,50 07/02/13
DOLAR - WDOH13 - COMPRA 1970,50 07/02/13
DOLAR - WDOH13 - COMPRA 1970,50 07/02/13
DOLAR - WDOH13 - COMPRA 1960,00 08/02/13
DOLAR - WDOH13 - COMPRA 1960,00 08/02/13
DOLAR - WDOH13 - COMPRA 1960,00 08/02/13
DOLAR - WDOH13 - COMPRA 1960,00 08/02/13
DOLAR - WDOH13 - COMPRA 1960,00 08/02/13
PM: 1987 X 33
CONTRATOS - custo operacional por contrato 2,00
