MAIS CORREÇÃO !!!
Boa tarde amigos !
Passada a temporada de feriados e interrupções de final de ano começamos hoje uma semana completa e menos exposta a variações do calendário nos principais mercados.
Neste verão a bolsa brasileira está sofrendo o impacto da discrepância com o horário de NY. Para completar, os feriados de final de ano deram um tempero a mais para que ficássemos mais expostos as variações de humor. Felizmente a tendência é realmente de alta e isso pode ser observado nos resultados demonstrados pelas postagens anteriores onde pode ser observado um mês de dezembro bastante positivo para o IBOV.
Hoje tivemos uma correção de - 0,94% no IBOV fechando em 61932, dando continuidade a correção iniciada semana passada. A VALE5 e PETR4 contribuíram bastante para essa queda no IBOV, já que ambas caíram em torno de -2,00%. Nossa carteira não sofreu na mesma proporção que o mercado em geral, já que caímos - 0,74% e o IBOV um pouco mais que isso.
Concluímos que seguimos melhores que o benchmark brasileiro de renda variável, isto é, estamos com desempenho favorável se levarmos em conta o IBOVESPA. Não posso deixar de frisar que o nosso benchmark, desde a abertura do portfólio, sempre foi o CDI, e o objetivo é batê-lo em 100%, ou seja obter uma rentabilidade anual, aproximada, equivalente a duas vezes a TAXA SELIC.
A carteira IFRTRINDADE desenvolvida com trades realizados em REAL TIME, iniciou em 18/09/2012 e está com rentabilidade atual de + 18,57% ( se incluirmos os ajustes das operações no mercado futuro em aberto) no prazo de 3 meses e 10 dias. Algo em torno de 5,60% ao mês, bem acima do objetivo.
MERCADO À VISTA
Por enquanto não estamos fazendo nenhuma operação no mercado à vista, pois segundo as regras do BLOG os ajustes diários dos mercados futuros ( generosos por sinal ) que deveriam ser incluídos no nosso caixa, não estão sendo lançados. Se esse procedimento estivesse ocorrendo o caixa oculto permitiram fazer algumas aquisições de ativos no mercado à vista. A explicação para essa situação peculiar está intimamente atrelada ao manejo de risco do portfólio IFRTRINDADE, portanto seguiremos com as regras adotadas desde o início, mantendo a seriedade do trabalho aqui desenvolvido.
Um ativo que chamou bastante a atenção no dia de hoje foi TBLE3 ( Tractebel ) que testou importante suporte durante todo o dia e sugeriu algumas vezes o acionamento do STOP, no entanto, em fechamento, manteve-se acima da região de perigo e segue no portfólio.
MERCADO FUTURO
Em relação ao mercado futuro seguimos posicionados em BOI GORDO, MILHO e agora em DÓLAR também.
MILHO - Conforme venho salientando nos últimos posts, o CCMF13 vence dia 15/01/13 e nessa ocasião faremos a rolagem ( ou não ) para o contrato novo - CCMH13. Seguimos vendidos em MILHO. Nada a fazer por enquanto.
BOI GORDO - Esperamos a continuidade da tendência de alta neste ativo, por isso estamos atentos para o aumento de posições no contrato. Caso oportunidades surjam ao longo da semana aumentaremos a exposição ao produto que, em geral, tem uma tendência inversa ao grão acima citado. Seguimos comprados em BOI GORDO
DÓLAR - Hoje abrimos posição de compra em DÓLAR. Postei logo após a abertura do trade o gráfico de compra de 5 contratos de DÓLAR - WDOG13 ao preço de 2034,00. Conforme foi mencionado na ocasião temos bastante munição para esse trade do DÓLAR, porém faz parte da estratégia adotada no BLOG fazer posições parciais, conforme o método, ativo e objetivo pretendido.
Abaixo posto o lançamento das despesas das compras de DÓLAR dos 5 contratos da moeda no pregão de hoje. Cada contrato de DÓLAR equivale a U$ 10.000,00 e seu vencimento é mensal. A margem de garantia utilizada são os ativos bovespa que compõe a carteira IFRTRINDADE.
Operações abertas nos MERCADOS FUTUROS
MILHO
MILHO - CCMF13 - VENDA 36,20 04/12/12
MILHO - CCMF13 - VENDA 35,90 05/12/12
MILHO - CCMF13 - VENDA 35,90 05/12/12
MILHO - CCMF13 - VENDA 35,90 05/12/12
PM: 35,97 X 4 CONTRATOS - custo operacional por contrato 10,00
BOI GORDO
BOI - BGIF13 - COMPRA 94,05 18/12/12
BOI - BGIF13 - COMPRA 94,05 18/12/12
BOI - BGIF13 - COMPRA 94,05 18/12/12
BOI - BGIF13 - COMPRA 93,62 19/12/12
BOI - BGIF13 - COMPRA 93,62 19/12/12
BOI - BGIF13 - COMPRA 93,62 19/12/12
BOI - BGIF13 - COMPRA 96,04 02/01/13
BOI - BGIF13 - COMPRA 96,04 02/01/13
BOI - BGIF13 - COMPRA 95,81 03/01/13
BOI - BGIF13 - COMPRA 95,81 03/01/13
PM: 94,67 X 10 CONTRATOS - custo operacional por contrato 20,00
DÓLAR
DÓLAR - WDOG13 - COMPRA 2034,00 07/01/13
DÓLAR - WDOG13 - COMPRA 2034,00 07/01/13
DÓLAR - WDOG13 - COMPRA 2034,00 07/01/13
DÓLAR - WDOG13 - COMPRA 2034,00 07/01/13
DÓLAR - WDOG13 - COMPRA 2034,00 07/01/13
PM : 2034,00 X 5 CONTRATOS - custo operacional por contrato 2,00
abraço a todos
TRADER TRINDADE
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