DESAFIO TRADER - FECHAMENTO 180113

4 MESES DE CARTEIRA ATIVA !!!

Boa tarde amigos !  

Essa semana nossa carteira IFRTRINDADE POSITION completou 4 meses de atividades, cujas operações foram TODAS publicadas em tempo real.

As operações iniciaram em 18/09/2012 com um capital inicial de R$ 300.000,00 e  o objetivo  de rentabilidade deste projeto é superar em 100% o CDI, índice balisador da renda fixa no mercado brasileiro, isto é, o objetivo inicial é alcançar uma rentabilidade um pouco menor que 2% ao mês sobre o valor global da carteira. 

Tendo em vista que a intenção é alcançar esse patamar de rentabilidade com consistência, apenas na ponta compradora, ( abrindo mão das operações short ) saliento que a meta é realmente ousada.  

Pois bem, é justamente aí que está o desafio maior do sistema: rentabilizar em torno e 24% ao ano a carteira apenas na posição buy (compra), independente do rumo que o mercado desenvolva.

Sendo assim, e com os parâmetros definidos desde o início, podemos dizer, sem sombra de dúvidas, que a meta está sendo plenamente superada e  com folga. A comprovação se dá com a publicação em real time de todas as operações que realizamos.

Existe uma característica de ousadia e arrojo na carteira que possibilita operações alavancadas em mercados futuros e este tem sido o diferencial do sucesso do nosso portfólio. 

Operações em DÓLAR, INDICE, BOI E MILHO estão fazendo a diferença para potencializar os lucros no nosso projeto, mas o grande detalhe é justamente o MANEJO DE RISCO e o exigente acompanhamento ful time do mercado, quando operações desta natureza estão em andamento.

Pela imagem acima podemos comprovar que a rentabilidade supera em muito o objetivo inicial do portfólio.  No momento o portfólio está com patrimônio global de R$ 354.965,70, o que representa um rendimento no período de 18,32%, isto é, 4,58% ao mês.

Neste valor acima citado não estão inseridos os valores referentes aos ajustes das operações abertas (em andamento dos mercados futuros ) de MILHO - CCMH13, BOI GORDO - BGIF13 e INDICE - WING13.

 Excepcionalmente, apenas para obter um dado estatístico do quadrimestre, podemos incluir no valor global os ajustes que o portfólio enfrentaria caso as operações fossem encerradas com os valores de fechamento do mercado na sexta-feira passada. O resultado ficaria assim:

Pelas operações de MILHO - CCMH13 haveria um ajuste negativos de - R$ 2.916,00, pelas operações de BOI GORDO - BGIF13 haveria um ajuste positivo de R$ 6.969,60, e por fim, pelo INDICE teríamos outro ajuste positivo de R$ 655,00. 

Desta forma, o valor global  acrescido dos  dados acima chegaremos ao  montante de R$ 359.674,30, ou seja,  uma rentabilidade final de 19,89% no período de 4 meses.

CONCLUSÃO:

Além da rentabilidade excepcional para o período, diversos outros fatores devem ser observados. O primeiro envolve o indice de acerto que envolve a estratégia que gira em torno de 90%. Nesse período poucos stops loss foram acionados. 

Outro fator importante que deve ser levado em consideração é a rentabilidade de um benchamark de renda variável no período. Neste caso, utilizando o IBOVESPA no período, as surpresas são ainda maiores, já que quando iniciamos nossa carteira em 18/09/2012  o IBOV  fechou aquele pregão em 61804, e hoje o índice está apenas 0,24% mais alto, isto é, 61956 pontos. Vide imagem abaixo:

 

Desta forma e considerando todos pontos acima relatados, NÃO TEMOS NADA A RECLAMAR! A estratégia IFRTRINDADE sofre poucos pontos de prejuízo ( stop loss ), tem alto índice de acertividade ( 90% ), rentabilidade extremamente acima do objetivo inicial e supera o IBOV na proporção  19,89% x 0,24% !

Com isso, encerro o comentário reforçando a máxima do BLOG e o meu lema de sucesso : 

" O MERCADO LHE DARÁ AQUILO QUE VOCÊ MERECER, NADA MAIS NADA MENOS !"  

 

abraço 

TRADER TRINDADE.

LISTA DE ATIVOS COM NEGOCIAÇÕES EM ABERTO NOS FUTUROS


FECHAMENTOS DOS CONTRATOS FUTUROS QUE VÃO BALIZAR OS CÁLCULOS DE AJUSTES NO PREGÃO DE HOJE.


CCMH13  =  31,60
BGIF13    =   96,68
WING13   =  62.095 

 MILHO - CCMH13 - VENDA 30,96 08/01/13

 MILHO - CCMH13 - VENDA 30,96 08/01/13

 MILHO - CCMH13 - VENDA 31,00 09/01/13

 MILHO - CCMH13 - VENDA 31,00 09/01/13

 MILHO - CCMH13 - VENDA 30,97 09/01/13

 MILHO - CCMH13 - VENDA 30,97 09/01/13

 MILHO - CCMH13 - VENDA 30,97 09/01/13

 MILHO - CCMH13 - VENDA 30,97 09/01/13

 MILHO - CCMH13 - VENDA 30,89 11/01/13

 MILHO - CCMH13 - VENDA 30,89 11/01/13

 MILHO - CCMH13 - VENDA 31,80 14/01/13

 MILHO - CCMH13 - VENDA 31,80 14/01/13

PM: 31,09 X 12 CONTRATOS - custo operacional por contrato 10,00




BOI GORDO

BOI - BGIF13 - COMPRA 94,05 18/12/12 

BOI - BGIF13 - COMPRA 94,05 18/12/12

BOI - BGIF13 - COMPRA 94,05 18/12/12

BOI - BGIF13 - COMPRA 93,62 19/12/12

BOI - BGIF13 - COMPRA 93,62 19/12/12

BOI - BGIF13 - COMPRA 93,62 19/12/12

BOI - BGIF13 - COMPRA 96,04 02/01/13

BOI - BGIF13 - COMPRA 96,04 02/01/13

BOI - BGIF13 - COMPRA 95,81 03/01/13

BOI - BGIF13 - COMPRA 95,81 03/01/13

BOI - BGIF13 - COMPRA 95,86 09/01/13

BOI - BGIF13 - COMPRA 96,57 15/01/13

PM: 94,92 X 12 CONTRATOS - custo operacional por contrato 20,00




MINI ÍNDICE


INDICE  - WING13 - COMPRA 61440 08/01/13

INDICE  - WING13 - COMPRA 61440 08/01/13

INDICE  - WING13 - COMPRA 61440 08/01/13

INDICE  - WING13 - COMPRA 61440 08/01/13

INDICE  - WING13 - COMPRA 61440 08/01/13


 PM : 61440 X 5 CONTRATOS - custo operacional por contrato 2,00